Что до ТФ и паттернов
Первоисточник всех движений на рынке — объемы. Именно покупатели и продавцы, их сделки и сформированные ими объемы являются причиной движения рынка. Все эти паттерны ТА, да и статистика по большей части, не более чем случайные образования.
Крупный игрок не стремится войти в рынок в конкретную минутку, 15-ти минутку или час. Он просто набирает позицию — иногда она вся умещается в два часа и тогда мы видим что-то типа медвежьего/бычьего поглощения и входим в рынок, иногда размазывается на несколько часов и тогда паттерна нет. То что вся позиция крупного игрока попадет в конкретную свечу — случайность.
Поэтому для себя я решил, что разумней следить за объемами, не привязываясь к ТФ и не делая ставку на паттерны.
Но не привязываться к тайм-фреймам в МТ4, в котором большинство из нас торгует будет сложновато. Поэтому, как вариант, можно работать на минутках и следить не за всеми свечами, а за теми, на которых были объемы, мысленно объединяя их в одну свечу.
Что до статистики
Что до статистики, то это, наверное, хорошо, если помогает зарабатывать советнику. Но так же, уповая на статистику, можно немало дров наломать. Например раньше (может и сейчас также, не слежу) евро где-то в 75% случаев делала макс/мин недели в понедельник/вторник и наоборот — мин/макс приходился на четверг-пятницу. В среду макс/мин недели, как правило, имел место быть только на ФРС. Исходя из этого, если сегодня среда и у нас новый максимум текущей недели, то с 75% вероятностью можно было предполагать, что за лоу текущей недели мы уже не уйдем и как бы высоко сегодня мы не ушли, в четверг-пятницу все равно обновим хай.
Но зная все это, принимать разумные решения становится сложнее, потому что я уже ожидаю от рынка каких-то определенных движений в определенном направлении. И я уже не замечаю сделки на продажу. Конечно, можно сказать о том, что нужно помнить об оставшихся 25%, что всегда есть исключения из правил, но на практике эти философствования никак не применить.
И еще раз про объемы
Поэтому для себя в какой-то момент я перестал следить за тем, в скольких случаях из скольких в прошлом рынок коснувшись три раза уровня на четвертый его пробил. Потому что это просто случайные образования. Ответ на вопрос пройдем мы уровень или нет, будет это с третьего раза или с десятого кроется не в том, как мы в прошлом действовали в схожей ситуации, а в том, как рынок ведет себя прямо сейчас, что там происходит с объемами, на чьей стороне перевес. Каждая ситуация на рынке уникальна и ситуации из прошлого слабо помогут в попытке предугадать текущее развитие событий.
И наверное “успехи” большинства ТС торгующих случайные формации из прошлого тому подтверждение.
Конечно, есть какие-то вещи, которые все равно будут повторяться, потому что они логичны:
- к примеру, позицию крупных игрок практически наверняка будет набирать во флэте, потому что так он может получить желаемую цену.
- после того как крупный игрок наберет позицию, он с немалой долей вероятности сделает ложный выход, дабы сорвать стопы.
- после набора позиции дальше нас ждет импульс, потому что не прикола же ради крупный игрок ее набирал. Он набирал ее чтобы заработать, а для этого рынок куда-то нужно запулить.
- к уровням у рынка будет повышенный интерес, просто потому что там собирается ликвидность, а значит там проще всего войти или выйти из позиции.
Но при этом, иногда флэт, это просто результат того, что на рынке нет крупного игрока. Иногда после ложного выхода из флэта не следует истинный пробой в обратном направлении, а следует новый флэт. И чтобы понять что рынок дальше сделает, нужно следить за объемами, а не за тем, сколько раз рынок коснулся уровня и закрылась ли 15-ти минутная свеча за уровнем или нет.